[DAILY 01.11.2007-11:56:55]
Утро вечера мудренее............
вот смотрю сейчас свежим взглядом на графики, перечитываю заявление ФРС.......... и понимаю, что нервишки сдали, поддалась общей панике:( Ничего негативного для доллара не было! Ни в итоговом коммюнике, ни в итогах голосования9/1( 1 голос за то, чтобы оставить ставки неизменными). Экономика Штатов сильна. На чем???????
Впрочем чем стопы хороши....... можно спокойно переосмыслить позицию и зачастую войти в рынок по лучшей цене. Что мы и будем делать.
Тем более завтра NFP.
А на сегодня............ дозревают сигналы на продажи йеновых кроссов. В последнее время они сильно коррелированы с американским фондовым рынком. Вот только это и останавливает:((((( С чего фонде американской падать? Там все хорошо.
Но, рах зреют сигналы на снижение кроссов, то из валют наиболее перспективной получается продажа высокодоходных валют. Тем более что техническая картина это подтверждает.
Вот мы и будем пасти не фунта, по которому стоп взяли, а австрал. И не только потому, что при обвале керри быстрее всех австрал/йена повалится, но и потому что золото к 800 подошло( сильный психологический уровень, а австралия один из основных поставщиков золота и ее экономика напрямую зависит от цены на драг. металлы. И еще потому, что на наших изрядно потркпанных депозитах низкий маржевой залог за австрал предпочтительнее двойного залога за фунт.
Нау что вытерли сопли и в бой!
Но ордера выставлять заранее не будем. Нам сейчас не до спокойствия-важнее точный вход.
Впрочем от 0.9436 со стопом над 95 фигурой ордер можно и заранее поставить, но возможно придется входить раньше.
Евру, чтобы нервы не трепала, закрыть можно в невеликий плюс, т.к. ретест 1.45 еще возможен. Я даже не исключаю 1.4530. Вот и продадим сверху снова.
[INTRADAY 09.11.2006-23:35:07]
за 9 ноября
фуй 1 вход -35п
фуй 2 вход +50п
фуй 3 вход +18п
ИТОГО ЗА НОЯБРЬ
+106-35+50+18=+139п
ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ
евро продана 1.2825, стоп 1.2851,цели 1,2804,1.2785,1.2760, 1.2742,1.2736,1.2710........
ВЫСТАВЛЕННЫЕ ОРДЕРА
австрал продажа 0.7786, стоп 0.7802, цели 0.7756,0.7728,0.7711,0.7705,0.7675......
евро/йена продажа 151.44, стоп 151.71, цели 151.23,151.05,150.85,150.6,150.36,150.17........
[INTRADAY 09.11.2006-17:01:39]
Теперь торговый баланс
Ожидается, что дефицит внешней торговли США в сентябре сократился до 65,8 млрд. долларов по сравнению с 69,9 млрд. долларов в августе , что было обусловлено падением цен на нефть. . По мнению экономистов, сокращение дефицита было обусловлено снижением импорта нефти в стоимостном выражении в результате падения цен на нефть. В частности экономисты отмечают, что благоприятная экономическая ситуация в мире, о которой можно судить, по подорожанию промышленных металлов, должна сдерживать внешнеторговый дефицит в ближайшие месяцы. Более важным фактором в сентябре стало, снижение цены за баррель нефти на 12,0%. Совокупный дефицит за прошедшие 12 месяцев составит 783 млрд. долларов, что на 13,7% больше уровня сентября 2005 года. Однако, темпы роста дефицита окажутся самыми низкими с июля 2004 года.
Но.............. одновременно выходят и другие данные по США. Нет однозначной картины по технике:( Очень похоже, что наши ордера по евре и франку может зацепить
[INTRADAY 09.11.2006-13:58:44]
Итак ставки.............
Пишу на всякий случай заранее. У нас какие-то работы ведутся, постоянно рвется и-нет:9 И обещают, что целый день так будет:(
Картина на данный момент картина по фунту и кроссам не однозначная:(
Теоретически возможны все 3 варианта;
1. Ставки неизменны
2. Подъем на 25п
3. Подъем на 50п
С п.1 и 3 все понятно.
1. Продаем фунт по рынку и на пробой 1.9030 и 1.900, цели 1.8960,1.8912,1.8875
3. Покупаем фунт по рынку и на пробой 1.9100 и 1.9150, цели 1.9190,1.9214.............
Выставленные ордера по кроссам в этом случае снимаем.
Остановимся по-подробнее на варианте 2, как самом реальном и наиболее сложном.
Здесь все зависит от комментариев Кинга. Рынок уже закладывается на подъем ставки и в феврале 2007г, поэтому если этого заявления не будет или в нем не будет содержаться намека на возможность дальнейшего ужесточения монетарной политики, фунт продадут.
Если такие намеки будут, то возможен поход за стопами над 1.9150. Но....... ордерок на продажу от 1.9214 думаю в этой ситуации лишним не будет. Стоп 1.9234.
По ТА очень похоже на то, что будут горки.
ну вот, пока писала, ордер по фую сработал. Теперь только молиться:)
Хорошо бы до объявления решения по ставкам стоп перенести в безубыток, если дадут.
В случае развития событий по варианту 3 перезаходить на продажу.
Что показывает техника напишу поближе к ставкам (если связь будет:()
[INTRADAY 09.11.2006-11:06:04]
Доброе утро, господа!
Главным экономическим событием сегодняшнего дня будет решение Банка Англии по кредитно-денежной политике.
12:30 Великобритания сентябрь Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира - World Trade In Goods -stg6.733 млрд. -stg6.5 млрд.
12:30 Великобритания сентябрь Сальдо торгового баланса без учета торговли со странами Европейского Союза - Non-EU Trade In Goods -stg4.230 млрд. -stg4.0 млрд.
15:00 Великобритания Решение по процентной ставке Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии. 4.75% 5.00%
16:30 Канада сентябрь Цены на первичном рынке жилья - New House Prices +12.0% +12.0%
16:30 Канада сентябрь Сальдо торгового баланса - Merchandise Trade Surplus C$4.2 млрд. C$3.9 млрд.
16:30 США сентябрь Предварительное сальдо торгового баланса - Intl Trade Balance -$69.9 млрд. -$65.8млрд.
16:30 США октябрь Индекс цен на экспорт - Export Price Index -0.5%
16:30 США октябрь Индекс цен на импорт - Import Price Index -2.1%
16:30 США за неделю до 4 ноября Количество заявок на пособие по безработице - Jobless Claims +18 тыс. до 327 тыс.
17:00 США Выступление бывшего председателя ФРС Алана Гринспена на конференции AMR Research в Бостоне.
18:00 США сентябрь Оптовые запасы - Wholesale Inventories +1.1% 0.6%
18:00 США ноябрь Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета - Consumer Sentiment (UM) 93.6
18:30 США за неделю до 3 ноября Запасы природного газа - EIA Nat Gas Stocks -9 млрд. куб. футов до 3452 млрд. куб. футов
N/A Германия Первый день 2-х дневной конференции ЕЦБ "Роль Денег: Деньги и денежно-кредитная политика в 21 веке."
Поэтому на выходящие на европейской сессии данные по торг балансу Великобритании рынок вряд ли отреагирует.
Скорее всего, руководство Банка Англии повысит ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов до 5% .
На октябрьском заседании Комитет по монетарной политике оставил ставки без изменений. Однако текст протокола данного заседания лишь уверил инвесторов в том, что в ноябре повышения не избежать. Два члена комитета голосовали за повышение ставки до уровня 5%. Кроме того, некоторые также высказывались за повышение, только не в этом месяце, поскольку еще один такой шок для рынка мог привести к нежелательному изменению в ожиданиях по ставкам.
"Теневой MPC" Британского института экономических проблем проголосовал 7-2 на своем последнем заседании, так что если бы они стояли у власти, мы бы увидели повышении ставок на этой неделе. Однако семь агрессивно настроенных представителей разделились. Пятеро выступили "за" повышение на 25 б.п., но двое оставшихся склонялись к более радикальным 50 б.п.
Но повышение на 25п, думаю, уже заложено в цену фунта. Вспомните, как рынок отреагировал позавчера на подъем Австралийских ставок. Нечто подобное возможно и сегодня. И дальнейшее отношение к фунту будет зависеть скорее не от ставки(в случае подъема на 25п), а от прессконференции Кинга.
Впрочем что гадать.........Попозже посмотрим что нам подсказывает техника и разберем возможные варианты развития событий..
Кроме британских ставок нас ждет "веселая" американская сессия.. Это и внешнеторговый баланс США, и и данные по ценам, и Мичиган, и выступление Гринспена. Но не будем забегать вперед. До решения по ставке БА входить в рынок не рекомендую. Ордера по кроссам фунтовым у нас стоят. Ждем, наблюдаем.
[INTRADAY 08.11.2006-22:41:20]
за 8 ноября
входов не было
ИТОГО ЗА НОЯБРЬ
+106п
ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ
нет
ВЫСТАВЛЕННЫЕ ОРДЕРА
фуй продажа 224.72, стоп 225.07,цели224.28, 223.80-223.67,,223.24,222.68,222.49..
евро/фунт покупка 0.6667,стоп 06649,цели 0.6693,0.6715,0.6744,0.6772
франк снова покупка 1.2410, стоп 1.2398( технический) честный стоп ниже 1.2380, , цели 1.2425, 1.2444,1.2472,1.2494............
евро продажа 1.2825, стоп 1.2851,цели 1,2804,1.2785,1.2760, 1.2742,1.2736,1.2710........
австрал продажа 0.7786, стоп 0.7802, цели 0.7756,0.7728,0.7711,0.7705,0.7675.........
[INTRADAY 08.11.2006-16:21:53]
Пока рынок спит и ждет реакции американского рынка на итоги выборов(им то виднее как их оценить) изложу одну идейку:)
На дневке формируется сигнал на продажу фунт/йены, причем аж по месяцам. Но вот беда:( стоп там честный над 226.2:( Нам для интрадея такой................. Но близко психологический уровень 225, который по праву можно назвать и многолетним максимумом. Чай 8 лет там фуй не был. так что те, кто стоит в лонгах по паре наверняка при подходе к нему фиксироваться будут. Напомню-лондон с 19до 20мск, штатовцы кроют позы к 23мск и к1. А лишний, причем сегодня тройной своп (кстати очень немалый) они вряд ли упустят. Так что крыться скорее всего будут после свопирования. А если учесть, что завтра ставки Банка Англии........это вдвойне реально.
Так к чему я это все? А к тому, что есть хороший уровень для стопа-над 225. А значит в районе 224.70 можно продавать. Да и свечи дневные подтверждают:) Грех упускать такую возможность. Большая редкость столь короткий стоп по этой сумасшедшей паре:) Цели 224.10, 223.80-223.67,,223.24,222.68,222.49........ а там далеко вниз, цели до 15 фигур, если месяцы отрабатывать пойдут:)
[INTRADAY 08.11.2006-12:02:34]
небольшой политический ликбез
Во вторник в США проходят промежуточные выборы, исход которых может кардинально изменить политический расклад в стране. В настоящее время в американском Конгрессе большинство имеют представители республиканской партии, однако демократы сегодня имеют неплохие шансы получить контроль над нижней палатой.
В настоящее время республиканцы преобладают в палате представителей в соотношении 231 к 201. В Сенате эта пропорция составляет 55 к 44. Всего на текущих выборах разыгрываются все 435 мест в нижней палате и 36 мест в верхней палате. Чтобы получить контроль над Конгрессом, демократам необходимо выиграть у республиканцев 15 мест в палате представителей и 6 мест в сенате. Серьезное сражение будет вестись за 50 мест в нижней палате и примерно 10 мест в Сенате; исход выборов в остальных округах уже практически предопределен в пользу либо демократов, либо республиканцев. Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что демократы имеют серьезные шансы завоевать 20-40 мест из вышеупомянутых 50 в нижней палате и 4-5 в Сенате. В случае, если демократы возьмут под контроль американский конгресс, американскую внутреннюю и внешнюю политику ожидают значительные перемены.
Каковы важнейшие пункты программы демократов на нынешних выборах? Во-первых, демократы будут яростно сражаться за сохранение системы социального страхования в США в ее нынешнем виде. Напомним, что республиканцы выступают за создание системы частных пенсионных фондов, которые стали бы альтернативой государственной пенсионной системе. В числе плюсов этих фондов – возможность получения пенсионерами более высоких пенсионных выплат. Главный минус – более высокие риски, ведь пенсионные накопления американцев, вложенные в эти фонды, будут подвержены рыночным рискам, а их сохранность не будет гарантироваться государством. Демократы выступают за повышение минимальной почасовой ставки оплаты труда до $7,25 с $5,15.
Что касается международной торговой политики, то демократы намерены занять более жесткую позицию по отношению к Китаю и другим развивающимся странам в вопросах конкуренции с США на мировом рынке.
Важно то, что в случае победы демократов к ним отойдет контроль в большинстве парламентских комитетов. Во-первых, у демократов будет "численное преимущество" в этих комитетах, а во-вторых, председатели этих комитетов будут принадлежать к демократической партии. Так как большинство законопроектов в американском конгрессе разрабатывается на уровне комитетов, то фокус законодательной политики США в значительной мере изменится.
Спикером нижней палаты парламента в случае победы демократов может стать Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi).
Председателем самого важного комитета Сената – по налоговой и социальной политике – может стать Чарльз Рэнджел (Charles Rangel), который в случае победы демократов сменит на этом посту республиканца Билла Томаса (Bill Thomas). Рэнджелл, по его собственному признанию, не намерен в случае прихода на пост главы комитета инициировать важные законопроекты в области налоговой политики, не добившись консенсуса между республиканскими и демократическими членами комитета.
В последние годы работа комитета была существенно осложнена партийными разногласиями между его участниками. В вину нынешнему председателю комитета Биллу Томасу демократы вменяют "недемократический", авторитарный стиль управления комитетом и нежелание идти на компромиссы с оппонентами.
В свою очередь, республиканцы утверждают, что в случае прихода Рэнджела на пост главы комитета, он немедленно начнет продвигать законопроекты о повышении налогов, уничтожая тем самым главные достижения республиканцев в ходе правления президента Джорджа Буша – мл. (George Bush). Однако демократы пока не спешат обнародовать детали своей программы, касающейся налоговой политики. В любом случае, они обещают не вносить кардинальных изменений в программу снижения налогов, проводимую республиканцами, до 2010 года, когда истекает срок действия налоговых льгот, введенных по инициативе администрации Буша и его союзников в Конгрессе. По крайней мере, не стоит ожидать каких-либо изменений до президентских выборов 2008 года.
Напомним, что республиканское большинство в Конгрессе вскоре после прихода к власти нынешней американской администрации ввело льготы на ряд важных налогов, в частности – на налоги на прирост капитала и на дивиденды. Правительство утверждает, что эти снижения налогов способствовали выходу страны из экономического кризиса и в значительной мере стимулировали рост валового внутреннего продукта страны и занятости в экономике США. Демократы, в свою очередь, считают, что данные льготы существенно выгодны лишь для наиболее обеспеченных слоев населения США, а также для крупных корпораций. Данные льготы пока носят временный характер и в 2010 году должны быть утверждены на постоянной основе.
Претендентом от демократической партии на пост комитета по финансовым услугам является Барни Фрэнк (Barney Frank). В случае победы демократов самыми важными пунктами его "предвыборной программы" являются повышение доступности жилья и ужесточение контроля за хеджевыми фондами. Повышать доступность жилья для американцев Фрэнк намерен путем реформирования двух крупнейших ипотечных компаний США Fannie May (FNM) и Freddie Mac (FRE), контролируемых государством. В октябре 2005 года конгресс принял законопроект, предписывающий этим компаниям направлять часть своей прибыли в фонд строительства бюджетного жилья для семей с низким уровнем дохода. Однако из-за противодействия республиканцев этот законопроект существенно ограничил круг американцев, имеющих право на получение ссуд из этого фонда на приобретение жилья. В случае своего избрания на пост главы комитета Фрэнк намерен изменить эту ситуацию.
Регулирование деятельности хеджевых фондов также является важным приоритетом для демократов. По их мнению, высокая доходность таких фондов никак не компенсирует высокие же риски, связанные с инвестициями в них. Комиссия по ценным бумагам и биржам в настоящее время разрабатывает новые правила регулирования фондов. Однако пока она не добилась существенных успехов в этой области. Против ужесточения регулирования индустрии хеджевых фондов активно выступают их руководители. Их поддерживают, в частности, бывший министр финансов США Джон Сноу (John Snow) и нынешний министр Генри Полсон (Henry Paulson). По мнению глав фондов, наиболее эффективно их деятельность регулируется рынком. Пока попытки комиссии по ценным бумагам и биржам успехом не увенчались – один из американских судов недавно отказал комиссии в праве ужесточить правила регистрации фондов. Однако поддержка демократов, которые намерены ужесточить эти правила на законодательном уровне, существенно укрепит позиции правительства США в противостоянии с индустрией фондов.
Отсчет до выборов в США уже пошел на часы. Их исход станет для нынешней администрации Буша лакмусовой бумагой, которая продемонстрирует, насколько эффективно она управляла экономикой страны, и, что более важно, насколько доступно она смогла объяснить американцам свои достижения в этой области. Экономика – это, пожалуй, единственная козырная карта, которую республиканцы могут предъявить своим избирателям. Остальные их достижения в период пребывания у власти воспринимаются американцами негативно. Война в Ираке, ограничения демократических свобод под предлогом борьбы с терроризмом, а также резкое ухудшение внешнеполитического имиджа США – вот за что демократы, по их собственному признанию, мечтают "поджарить" администрацию Буша на текущих выборах.
[INTRADAY 08.11.2006-01:11:28]
07.11.2006 23:13:11:
за 7 ноября
пятничная евра по стопу -12п
идиотку видели? смотрите:( уровень прсчитывается за неделю вперед, выставляется задолго ордер, а в последний момент, для экономии 10п ордер сдвигается:(
ИТОГО ЗА НОЯБРЬ
+118-12=+106п
ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ
нет
ВЫСТАВЛЕННЫЕ ОРДЕРА
евро/фунт покупка 0.6667,стоп 06649,цели 0.6693,0.6715,0.6744,0.6772
франк снова покупка 1.2410, стоп 1.2398( технический) честный стоп ниже 1.2380, , цели 1.2425, 1.2444,1.2472,1.2494............
евро продажа 1.2825, стоп 1.2851,цели 1,2804,1.2785,1.2760, 1.2742,1.2736,1.2710........
австрал продажа 0.7786, стоп 0.7802, цели 0.7756,0.7728,0.7711,0.7705,0.7675...........
Только стоп надо ставить когда горки от ставок улягутся . Возможен шип на 0.7830/50
возможно продавать придется и пониже-от 0.7765
========================================
07.11.2006 17:43:29:
ордер по евро перенести на 1.2825, стоп 1.2851
========================================
07.11.2006 15:06:49:
Похоже сегодня можно отдыхать до вечера до австралийских ставок
01:30 Австралия Решение по процентной ставке Резервного Банка Австралии - RBA outcome of monetary Policy meeting, incl cash rate target 6.00% 6.252%
Никаких экономических новостей не ожидается
Все внимание рынка сейчас направлено на выборы в США.Игроков интересует, кто, в конечном счете, получит преимущество в обеих палатах, из которых состоит Конгресс, и в которых сейчас преобладают республиканцы во главе с Бушем. В ходе промежуточных выборов полностью обновляется состав Палаты представителей и треть Сената.
Согласно предвыборным опросам, демократы могут получить контроль над Палатой представителей и, есть небольшая вероятность того, что даже восстановят преимущество в Сенате. Избирательные участки в США завершат работу в 12:00 мск завтра.
========================================
07.11.2006 12:29:57:
РЕЙТАРС:
Ордера:
евро покупки: 1.2680-1.2700 1.2720-1.2740 продажи: 1.2770-1.2790 1.2815 -1.2830;
фунт покупки: 1.8960-1.8980 1.9000-1.9020 продажи: 1.9055-1.9075 1.9100-1.9120;
иена: покупки: 117.50-117.65 117.20-117.35 продажи: 117.95-118.10 118.30-118.50
========================================
07.11.2006 10:21:35:
Доброе утро, господа!
Стоп по евро мы все же словили:(
День сегодня безновостной.
13:00 Еврозона сентябрь Розничная торговля - Retail Trade +0.7% м/м, +2.4% г/г +0.2% м/м, +2.4% г/г
14:00 Германия сентябрь Объемы производства в обрабатывающем секторе промышленности - Mfg Sector Output 2.3% м/м, 7.8% г/г
14:00 Германия сентябрь Промышленное производство - Industrial Output 1.9% м/м, 7.3% г/г 0.2% м/м, 6.4% г/г
14:00 Великобритания октябрь Данные по розничным продажам от Британского Розничного Консорциума - BRC Retail Sales 2.4% 2.0%
23:00 США сентябрь Потребительское кредитование - Consumer Credit $5.0 млрд. $5.0 млрд.
Возмутителем спокойствия сегодня был Фукуи. Он сообщил, что не будет бездействовать, пока не получит признаков растущей инфляции, а также намекнул, что не потребуется много времени, чтобы достичь нейтрального уровня ставок. Но йену похоже скупают в основном через кроссы. И поэтому, не смотря на то, что по ТА у евровалют запас для повторного тестирования хаев прошлой недели есть, но обновят они их вряд ли. Кроссы не пускают
Сигналов нет. Ждем
========================================
