[INTRADAY 12.10.2006-10:06:05]
Доброе утро, господа!
Техническая картина почти не изменилась, разве что мелкие графики рост евровалют практически отработалаи. Н4 по прежнему вниз, дневки вверх.
И чего ж нам ждеть с таким ТА? Рассмотрим на примере фунта.
Возможные варианты:
1. двойное дно- мало вероятно, т.к. запас по Н4 движения вверх не велик.
2. Треугольник-вот это на истину похоже. Причем скорее всего расходяцийся тр-к. Т.е. сняты е стопы над вчеращним хаем и продажа от слоя ордеров на 1.8600/20
У евро такой уровнеь в районе 1.2570/95. Вот от них и будем смотреть продажи.
Что касается новостного фона.........
16:30 Канада август Сальдо торгового баланса - Intl merchandise trade +C$3.9 млрд. C$4.2 млрд.
16:30 США август Сальдо торгового баланса - Intl Trade Balance -$68.0 млрд. -$66.0 млрд./-$66.5 млрд.
16:30 США Количество заявок на пособие по безработице - Jobless Claims -17 тыс. до 302 тыс.
18:00 Еврозона Пресс-конференция президента ЕЦБ Jean-Claude Trichet и члена Управляющего Совета ЕЦБ Axel Weber после семинара по российским вопросам в Дрездене.
18:30 США за неделю до 6 октября Запасы природного газа - EIA Nat Gas Stocks +73 млрд. куб. футов до 3327 млрд. куб. футов
18:30 США за неделю до 6 октября Запасы нефти и нефтепродуктов - EIA Crude Oil Stocks +3.3 млн. до 328.1 млн. баррелей
22:00 США Отчет ФРС - Beige Book
То на европейской сессии новостей не ожидается, поэтому и начала с техники.
Дефицит торгового баланса скорее уменьшится более значительно, чем предполагают аналитики. Это обусловлено снижением цен на импортируемые энергоносители и замедлением темпов роста потребительского спроса в США, что, несомненно, должно сказаться на покупках иностранных товаров.
А вот " бежевая книга" как раз и может послужить тем негативом, который вызовет разворот ап-тренда по доллару..
Сигналов нет. Уровни внизу для покупки и вверху для продажи евровалют определены. остается только ждать.
[INTRADAY 12.10.2006-00:06:41]
за 11 октября
подвели нас короткие стопы ночью, да еще и с доливкой:(
франк -26п-15п=-41п
ИТОГО ЗА ОКТЯБРЬ
242-41=+201п
ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ
нет
ВЫСТАВЛЕННЫЕ ОРДЕРА
евро/франк продажа 1.5974, стоп 1.6001, цели 1.5856,1.5926,1.5914,, 1.5872, 1.5860............
По технике на евровалютах до Н1 все вверх, Н4 вниз, по дневке запаса вниз практически нет, поэтому оставляю ордер по евро
евро продажа 1.2470, стоп 1.2439, цели 1.2496,1.2515,1.2544,1.2556
+ выставляю по фунту, рисковать, так рисковать:)
покупка 1.8496,стоп 1.8468, цели 1.8515,1.8544,1.8560,1.8583,1.8595,1.8607
по франку у кого есть открытые продажи, держим
[INTRADAY 11.10.2006-15:38:59]
ЧИТАЛКА НА СПЯЩЕМ РЫНКЕ
Какие экономические индикаторы двигали доллар США в 2006 году?
Хит-парад драйверов рынка в 2006 г.
Традиционно катализатором движений по доллару США были данные по уровню занятости. Однако теперь это уже не соответствует истине. В апреле 2005 г. мы опубликовали доклад, в котором, со ссылкой на данные 2004 г., охарактеризовали показатель занятости по платежным ведомостям США, не охватывающим сельскохозяйственный сектор, как единственный экономический индикатор, вызывавший максимальное среднедневное колебание курса американского доллара в течение года. Теперь мы обновили этот отчет с использованием экономических данных за период с июня 2005 г. по июнь 2006 г. и их влияния на движения валют. Полученные результаты показали, что за последние 12 месяцев индекс производственной активности ISM, публикуемый Институтом менеджеров по закупкам, превзошел пресловутые NFP по способности двигать рынки. Эти перемены обусловлены преимущественно сдвигом в экономическом цикле, изменением списка самых насущных для рынка тем, а также усилением акцента, который ФРС делает на инфляции. Вне зависимости от того, торгуете ли вы на фундаментальных или технических факторах, вам в любом случае чрезвычайно важно знать, какие экономические отчеты могут спровоцировать наибольшую волатильность на рынке. При любой используемой вами торговой стратегии, это все равно поможет вам определить, когда следует находиться в рынке, а когда лучше переждать вне его.
Со временем степень значимости фундаментальных показателей изменяется
Поскольку доллар США так или иначе участвует в 90% всех сделок, осуществляемых на рынке Forex, экономические показатели США бесспорно являются теми отчетами, которые необходимо отслеживать в первую очередь. В нашем исследовании мы постарались сократить число таких показателей до узкого круга избранных, способных максимально повлиять на движения валют. Для этого мы изучили различные временные отрезки, показывающие как первоначальную реакцию, так и немного более отложенную. По степени реакции на данные в первые 20 минут торгов после релиза по-прежнему лидируют показатели безработицы и решения ФРС по ставке. Однако на нижних ступеньках этого хит-парада драйверов рынка мы уже наблюдаем смену фаворитов. Торговый баланс, инфляция и розничные продажи приобрели гораздо большее значение, в то время как отчет по покупкам иностранными инвесторами ценных бумаг Казначейства переместился с 3-го места на 6-е. Размеренное повышение уровня ставок по федеральным фондам, длившееся большую часть года, в сочетании с быстрым подорожанием нефти и золота задвинули на второй план обеспокоенность в отношении финансирования текущего счета и торгового баланса США. Лишь за период с июня 2005 по июнь 2006 цены на нефть выросли на 50%, а на золото - на 73% до максимального уровня за год. В этой связи неудивительно то повышенное внимание, которое стало уделяться инфляции. По мере неуклонного роста процентных ставок, участники рынка все более склонялись к анализу роста цен (ключевой для ФРС фактор при определении дальнейшей монетарной политики) для того, чтобы определить, сколь долго еще может продлиться эта диета из повышений на 25 б.п.
В эту обновленную версию Самых Мощных Драйверов Рынка мы решили включить и 60-минутный интервал. Это очень удачный временной отрезок, охватывающий как первичную реакцию рынка, так и развивающийся тренд. Неудивительно, что многие индикаторы из предыдущего списка перешли в этот чарт, подтверждая, что первая непосредственная реакция чаще является основанием для продолжения движения, нежели чем просто для перепозиционирования. Главным отличием здесь стало то, что торговый баланс и решение FOMC по ставкам поменялись между собой местами.
Где ISM выходит на первое место
А теперь перейдем к дневным графикам, измеряющим способность индикатора действительно провоцировать перелом в настроениях рынка или становиться ключевым фактором в формировании нового тренда. Неудивительно, что многие из индикаторов, занявших верхние места в чарте 2004 г., и поныне остаются там. Так, уцелели показатели занятости и торгового баланса. Однако за последнее время появились и сюрпризы, наиболее значительным из которых стало появление на первом месте в нашем списке индекса ISM. Почему он вырвался вперед? - этому можно дать несколько объяснений. Как правило, этот индекс публикуется в первый рабочий день каждого месяца, что позволяет расценивать его как опережающий индикатор данных по занятости. Отчет по производственной активности ISM содержит два ключевых компонента, способных пролить свет на характер данных, которые будут публиковаться в течение этого месяца. Этими компонентами, дополняющими ключевой показатель отчета, являются индекс выплаченных цен (инфляционный компонент) и индекс занятости. Поскольку аналогичные отдельные показатели сами по себе неизменно занимают верхние места в нашем списке, такой предварительный релиз является благодатной почвой для того, чтобы выстроить ожидания в отношении последующих в течение месяца официальных релизов. Индикатору выплаченных цен уделяется сейчас особое внимание. Он помогает предсказать индексы потребительских цен и цен производителей, а также решения ФРС по ставкам. Компонент занятости используется для прогнозирования содержания платежных ведомостей, выходящих следом за ISM с отставанием в несколько дней.
Почему некоторые отчеты не вошли в этот список
Существует множество других индикаторов, не вошедших в этот список, хотя трейдеры и полагают, что их место также здесь. Хорошими примерами таких показателей является объем промышленного производства и индекс потребительского доверия Университета Мичиган. Обычно оба этих отчета публикуются в один день с целым рядом других экономических релизов, составляющих им конкуренцию. За последние 12 месяцев вместе с отчетом по промпроизводству был опубликован хотя бы еще один индикатор. В результате, влияние отчета снижается.
Снижение рыночной волатильности
Еще одной, заключительной причиной смены позиций является относительно сузившийся дневной торговый диапазон по паре EUR/USD в период с июня 2005 по 2006. В 2004 г. средний торговый диапазон по паре составлял 111 пкт. За последние 12 месяцев он сузился до 104 пкт. Хотя такое сокращение может показаться незначительным, оно становится гораздо более значимым в дни публикации отчетов. Когда в 2004 г. наш рейтинг возглавляли данные по занятости, среднедневная амплитуда колебаний евро/доллара после релиза отчета составляла 193 пкт. В этом году на первом месте стоит индекс ISM с дневным диапазоном, равным 130 пкт. Сужение дифференциала по мировым ставкам также снизила волатильность рынка.
Заключение
Мир меняется, а вместе с ним меняется и степень значимости для доллара США различных экономических показателей. Хотя первую скрипку на рынке обычно играет техническая торговля, важность фундаментальных факторов никто не отменял, и они также оказывают существенное влияние на поведение валют. Некоторые трейдеры предпочитают торговать на новостном потоке, в то время как другие, избравшие стратегию диапазонной торговли, держатся от такого потока подальше. Наше исследование советует и тем, и другим не только пристально отслеживать данные по занятости, но и уделять отдельное внимание индексу ISM.
DailyFX
[INTRADAY 11.10.2006-10:55:43]
Я пользуюсь иными индикаторами, но вывод абсолютно такой же, поэтому скопирую Вам чужой анализ:
EUR/USD
Цена достигла района поддержки 1.2520 у линии канала O2-. При этом на четырехчасовом графике RSI достиг зоны перепроданности, а на часовом графике сформировалась дивергенция на индикаторе MACD. В данный момент это делает маловероятным существенное продолжение нисходящего тренда. Исходя из этого, возможны следующие варианты развития ситуации:
1. Формирование коррекции вверх с ближайшей целью в район сопротивления 1.2600/10. В случае дальнейшего развития восходящего движения, очередными целями для него могут стать районы 1.2640 и 1.2670, где проходят соответственно уровни 50.0% и 61.8% Фибо восстановления от движения 1.2764-1.2517. При этом разворот тренда вниз с последующим тестированием поддержки 1.2520 возможен от любого из указанных уровней.
2. Немедленное продолжение нисходящего движения. В этом случае, при выходе цены заметно ниже локального минимума 1.2517, т.е. ниже линии поддержки канала O2-, возможно снижение к ключевой поддержке в район 1.2460.
GBP/USD
Ключевое сопротивление было нарушено, и цена снизилась в район 1.8530. Формально дорога для снижения в район 1.8400 открыта, но на четырехчасовом графике RSI находится в зоне перепроданности, а на часовом графике RSI вышел в нейтральную зону. Отсюда возможны следующие варианты развития ситуации:
1. Немедленное продолжение нисходящего движения или после небольшой коррекции с целью в район 1.8400. При этом разворот тренда вверх с учетом перепроданности на осцилляторах возможен от любого уровня.
2. Формирование более глубокой коррекции вверх с ближайшей целью в район сопротивления 1.8700 или выше в район 1.8860/1.8900. После этого также возможен разворот тренда вниз с повторным тестированием района поддержки 1.8530.
USD/JPY
Продолжается восходящее движение, и цена вышла в район линии сопротивления канала O2+, сформировав локальный максимум 119.77. При этом на четырехчасовом графике RSI находится в зоне перекупленности, а на часовом графике сформировалась дивергенция на индикаторе MACD. Отсюда, возможны следующие варианты развития ситуации:
1. Формирование коррекции с ближайшей целью в район поддержки 118.90. В случае дальнейшего снижения, следующие поддержки расположены в районах 118.60 и 118.35, что соответствует 50.0% и 61.8% Фибо коррекции от движения 117.45-119.77. Разворот тренда вверх и повторное тестирование уровня сопротивления 119.77 возможно от любого из перечисленных уровней.
2. Немедленное продолжение восходящего движения и выход цены выше локального максимума 119.77. Тогда ближайшим сопротивлением остается линия O2+ и отметка 120.00. Выход цены выше указанного района и тестирование ключевого сопротивления 121.40 выглядит на данный момент маловероятным, с учетом перекупленности на осцилляторах включая дневной график (рис. 1).
Впрочем примерно это и написала утром. Именно в расчете на такой сценарий у нас и стоит ордер на покупку евро. И жем продажу франка. Пока Продажи этой нет.
[INTRADAY 11.10.2006-10:01:35]
Доброе утро, господа!
Действительно коррекция ночью вылилась в плоский откат. Поэтому ордер по франку имеем ввиду, но снимаем и вход по рынку при наличии подтверждения. А нечего стопы было такие короткие ставить:(
День сегодня, скорее всего, будет техническим-перепозиционирование перед "минутками" ФРС. Поскольку днем новостей значимых нет
11:30 Дания 2 квартал Уточненные данные по приросту ВВП - Revised GDP
13:00 Австралия Выступление управляющего Резервного Банка Австралии Stevens на тему "Экономичекие условия и перспективы" в обращении к Промышленным Экономистам Австралии в Сиднее.
13:00 Еврозона 2 квартал Прирост ВВП - GDP// 0.8% к/к, 2.1% г/г 0.9% к/к, 2.6% г/г
15:00 США за неделю до 6 октября Индекс рефинансирования - MBA Mortgage Application Index +11.5% до 633.9
16:30 Канада август Цены на первичном рынке жилья - New House Prices +10.8% +10.5%
18:00 Еврозона Публикация совместных прогнозов от статистических агнтств Ifo, INSEE и ISAE.
21:30 США Выступление президента Федерального Резервного Банка РичмондаДжефри Лакера по вопросам региональных экномических перспектив в Вашингтоне.
22:00 США Протокол заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке от 20 сентября.
К 13 мск посмотрим технику по австралу(пока сигналов никаких) возможны резкие движения.
На окончательных данных по ВВП Еврозоны во 2-м квартале движения мало вероятны, т.к. это давно известный, устаревший показатель.
Главной новостью дня станет публикация протокола заседания Федерального комитета открытых рынков ФРС от 20 сентября.. Вот там все возможно. По ТА скорее похоже, что рост доллара на этом и закончится. Очень интересны будут итоги голосования.Вдруг кто голосовал за повышение или снижение ставки. Впрочем и сам текст. Рынок ждет есть ли там намеки на возможность подъема или снижения ставки. Причем оба варианта почти равновероятны. Так что вечерок вечелый нас ждет.
А до этого ключевые уровни вряд ли пройдут
По евро это 1.2470-1.2500
по фунту 1.8500
по франку 1.1.2725,
по йена 120.
Поэтому в отсутствие внешних катализаторов, думаю можно аккуратно работать на отбой от них, с коротким стопом. Но только при наличие подтверждения, поскольку поход за стопами не исключаю.
[INTRADAY 10.10.2006-22:49:13]
за 10 октября
вынесло франк по стопу в 0
0
ИТОГО ЗА ОКТЯБРЬ
242п
ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ
франк продан 1.2695, стоп 1.2721, цели............ при проходе 1.2680, стоп перенести в 0. цели1.2660,1.2638,1.2606..............................
ВЫСТАВЛЕННЫЕ ОРДЕРА
ордер по евро опасно оставлять-стоп не хороший. франк у нас продан и не будем дразнить рынок, сдвинем евро пониже, с честным стопом чтоб была поза
евро продажа 1.2470, стоп 1.2439, цели 1.2496,1.2515,1.2544,1.2556
